RSI indikilo - kiel uzi? Instrukcioj, gvidliniojn

La Relativa Forto Indekso estas unu el la plej popularaj indikiloj uzita de komercistoj. Ĝi informas pri la forto de prezo movadoj en la lertaj, de tie lia nomo. Do kio estas la RSI-indikilo? Kiel uzi ĝin por komerci? Kiel kompreni kion ĝi montras?

RSI-indikilo: priskribo

Kreita de Johano. Welles Wilder, la Relativa Forto Indekso (RSI) estas oscilo estas la tempo kiu mezuras la rapidon kaj ŝanĝo de prezo movadoj. La indekso varias inter nulo kaj 100. Kutime, laŭ Wilder, RSI montras perekuplennost merkato, kiam ĝi superas 70, pereprodannost kaj kiam ĝi estas sub 30. RSI indikilo signaloj povas malhelpi inversigo de la tendenco, la intersekco de la centra linio, kaj ankaŭ determini la forton de la tendencon.

Ĉio ĉi Wilder skribis en sia 1978 libro "Novaj Konceptoj en Technical Trading Systems". Kune kun la RAE parabola, indekso fluktuado indekso skalo kaj indekso CSI, ĝi priskribis la RSI-indikilo - kiel uzi kaj kiel kalkuli ĝin. Aparte, la aŭtoro konsideras la sekvaj faktoroj:

• altoj kaj lows;
• teknikan analizon de la figuroj;
• malsukceso balancilo;
• subteno kaj rezisto;
• diverĝo.

Malgraŭ tio, ke Wilder la indikiloj baldaŭ turni 40 jaroj, ili staris la teston de tempo kaj restas ekstreme populara ĝis hodiaŭ.

kalkulo

La indikilo estas kalkulita laŭ la formulo: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), kie RS = la averaĝa alto / mezumo guto.

Por simpligi la kalkulo de la indekso estas dividita en baza komponantojn: RS, la mezan kreskon kaj la falo. En lia libro, Wilder sugestis al kalkuli la indekson surbaze de la 14 intervaloj. La falo reflektis la pozitiva, ne negativa nombroj.

Komence kalkulis la duona alteco kaj mezumo guto de 14 periodoj.

• mezumo kresko = la kvanton de kresko super la pasinta 14 periodoj / 14;
• mezumo guto = sumo de faloj en la pasinteco 14 periodoj / 14.

Tiam, kalkuloj estas bazitaj sur la antaŭa mezumo kaj la nuna falo aŭ kresko:

• mezumo alteco = antaŭa mezumo alteco x 13 + nuna kresko / 14;
• = Mezumo guto antaŭa mezumo guto x 13 + nuna guto / 14.

Tiu kalkulo metodo estas glatiganta tekniko, simila al eksponenta movanta averaĝo. Ĉi tio ankaŭ signifas ke la indekso valoroj fariĝis pli preciza pliigante la librotenado periodo.

Wilder formulo normaligas RS kaj turnas ĝin en oscilo, oscilante inter nul kaj 100. Fakte, RS grafikaĵo aspektas ekzakte la sama kiel la RSI-diagramo. Paŝo normaligo simpligas trovi extrema, ĉar la indekso estas en mallarĝa gamo. RSI estas 0 kiam la mezumo gajno estas nulo. Kiam la 14-periodo RSI valoro de nulo indikas ke la indico malpliigis por ĉiuj 14 periodoj. Kresko forestis. La indekso estas 100, la meznombra redukto indico estas nulo. Tio signifas, ke la kurso kreskis tra la 14 periodoj. ne falis.

Bazita sur la relativa forto indekso estas kalkulita Stochastics Stokasta RSI:

• StochRSI = (RSI - minimuma RSI) / (maksimuma RSI - minimuma RSI).

RSI Oscillator rilatas al la nivelo de lia minimuma kaj maksimuma valoroj super tempo. En formulo stokasta kurzo valoroj estas anstataŭigita anstataŭ RSI valorojn. Tiel, Stokasta RSI estas indikilo lampo - la dua derivaĵo de ŝanĝo. Signife pliigas la numeron de signaloj, do kun li devus konsideri aliajn teknikajn analizon iloj.

RSI-indikilo: kiel uzi?

La norma nombro de periodoj por la relativa forto indikilo estas 14, kio signifas, ke ĝi pritraktas, pasintaj 14 kandelojn, aŭ tempo intervaloj.

La indikilo komparas la mezumo kresko de la meza perdo, kaj analizi kio de la lastaj 14 kandeloj estis alcista aŭ bajista, kaj ankaŭ analizas la grandeco de ĉiu kandelo.

Ekzemple, se ĉiuj 14 prezo kandelo - alcista, la indekso estas 100, kaj se ĉiuj 14 urso kandelon, do 0 (aŭ preskaŭ egala al 100 kaj 0). A indekso de 50 signifus ke la 7 antaŭaj kandelo estis bajista, 7 estis alcista, kaj la duona profito kaj perdo estas egalaj.

Ekzemplo 1. La ekrankopio malsupre ilustras grafo EUR / USD. La izolita blanka parto 14 inkludas la lastan prezon kandelo. De ĉi tiuj, 13 estis bovaj kaj nur 1 - urso, per la valoro estis 85.

Ekzemplo 2: La ekrankopio sube montras grafikaĵon de EURa / USD kaj 3 selektadoj de 14 kandeloj ĉiu, por kompreni kiel kalkuli la relativa forto indekso.

• La unuaj regiono liberigas tre bajista periodo de 9 urso supozitorioj, 4 malgrandaj bovina kandelojn kaj la kandelo skemo 1 (Dodge). RSI tiu periodo estas 15, kiu indikas tre forta bajista fazo.
• La dua sekcio 9 inkludas bovina kandelo 5 kaj ventajosamente porti malgrandajn kandelojn. Indikilo de ĉi tiu periodo estis 70, indikante ke relative forta alcista tendencon.
• La tria regiono konsistas el bovina 6 supozitorioj kaj 8 urso 1 Dodge, kondukanta al indekso valoro 34, indikante moderan malsuprenirante kurzo.

Kiel povas esti vidita, la analizo de 14 kandeloj tute precize respondas al la valoro de RSI dum ĉi tiu periodo. Tamen, la indikilo estas utila ĉar ĝi reduktas la tempon postulita por procesi la datumojn, kaj ankaŭ permesas vin eviti erarojn dum la flamiĝemaj konduto de la merkatoj.

Oversold kaj overbought

La baza ideo estas ke kiam la Relativa Forto Indekso montras tre altan aŭ tre malaltaj valoroj (pli granda ol 70 aŭ malpli ol 30), la prezo indikas oversold aŭ overbought. Fieraj indekso signifas ke la nombro de alcista kandelo venkis la nombro de urso. Kaj ĉar la kurso estas ne nur senfine kirliĝanta alcista kandelo, do fidi la RSI indikilo legadoj determini tendenco renversigon povas.

Se 13 el la lastaj 14 kandeloj estis alcista, kaj la indekso estas multe pli alta ol 70, do estas verŝajne ke la virbovojn baldaŭ foriri, sed fidi en siaj prognozoj en la RSI indikilo estas necese. La ekrankopio sube montras du periodoj kiam li iris por pereprodannosti (malpli ol 30), kaj restis tiel dum longa tempo. Dum la unua periodo kurzo daŭre falis dum la 16 tagoj antaŭ la indekso reen super 30, kaj dum la dua periodo de kurzo daŭre falis 8 tagoj, kiam la merkato estis oversold.

Periodo defaŭlta kalkulo tendencon forto indekso estas 14, sed ĝi povas esti reduktita al plibonigi la sentemon de la indikilo, aŭ etendita, por redukti ĝin. 10-taga RSI atingas oversold overbought niveloj aŭ pli rapide ol la 20-taga RSI.

La merkato estas konsiderata overbought kiam la RSI estas pli granda ol 70 kaj oversold kiam sub 30. Ĉi tiuj tradiciaj niveloj povas ankaŭ esti adaptitaj por pli bone plenumi la sekureco postuloj aŭ. Lancxi RSI indikilo perekuplennosti pliigante aŭ malpliigante al 80 ĝis 20 pereprodannosti reduktos la signalo frekvenco. Baldaŭ komercistoj kelkfoje uzas 2-periodo RSI, kiu permesas serĉado perekuplennosti pereprodannosti super 80 kaj sub 20.

Relativa Forto Indikilo povas uzi nur por determini la probabla renversigon punktoj. Ĝi ankaŭ indikas tre forta tendencojn kiam restas en la oversold aŭ overbought dum longa tempo.

Breakthrough subtenon kaj reziston linioj

Kiel dirite, la relativa forto indekso por determini la forta kurzo tendencoj. Tio igas ĝin granda ilo kiam komercanta en la niveloj de apogo kaj rezisto kurzo. La figuro montras grafikaĵo de EURa / USD, kaj la nigra horizontala linio estas konata nivelo egala al 1,20 de la kurso, kiu estas la nivelo de subteno kaj rezisto.

Vi povas esti certa, ke la prezo estas plurfoje revenis al la nivelo de 1.2. Unuafoje ĝi montris la valorojn de RSI 63 kaj 57. Tio signifis ke, kvankam la tendenco estis pli, lia forto ne estis sufiĉa. Fortaj rezisto nivelo trarompi malfacila - venki ŝin bezonis fortan tendencon.

La duan fojon, kiam la kurzo revenis al la nivelo de rezisto, la RSI staris 71, indikante sufiĉe forta taŭro tendencon, sed la nivelo de rezisto postvivis denove. Ĝis la lasta parto, kiam la RSI valoro estas indikita 76, la nivelo de rezisto estis venkita kaj RSI altiĝis al 85.

La indikilo povas esti ilo de cuantificar la rapido de forto. Negocistoj uzas komercanta algoritmoj, en ekstrema bezono de tiaj informoj, kaj indikilo de relativa forto devas esti tre helpema.

RSI diverĝo

Alia areo kie la RSI estas uzata - strategio por identigi turnante punktoj de diverĝo serĉo. Signaloj discrepancias kiu submetas al kurso estas kutime ne estas subtenata de la suba prezo movadoj. Tiu estas konfirmita kiel sekvas.

La ekrankopio sube montras du minimumojn. Dum la unua indikilo estis egala al 26, kaj la indico movado, preludo de tiu momento, bajista kandelo inkluzivita 8 3 alcista Doji 3, la indico falis de tuta de 1,45%. Dum la dua minimuma RSI montris pli altan valoron de 28, kaj la movado certe inkluzivita 7 urso supozitorioj, bova 5, 2 Dodge rapideco kaj perdis nur 0.96%.

Kvankam la kurso atingis nova, pli malalta malalta, fone tendencon ne kiel bajista kaj dua parto ne estis forta. Kaj la horaro estas konfirmita. La dua almenaŭ mi havis pli altan lumo (28 kontraŭ 26), sed la kurso montris, ke la ursoj perdas potencon. Diverĝo ofte rompas malsupren, pli fidinda estas duobla diverĝo.

Pozitivaj-negativa inversio

Endryu Karduell disvolvis sistemon de pozitiva-negativa inversio por la relativa forto indekso, kiu kontraŭas bajista kaj alcista diverĝoj. Kontraste Wilder, Cardwell konsiderita bajista diverĝo taŭro merkato fenomeno. Alivorte, urso diferencoj formis supren tendencon. Simile, alcista diverĝoj estas konsideritaj urso merkato kiel fenomeno kaj ĝi montras downtrend.

Pozitivaj renversigon estas generita kiam la indikilo atingas pli malaltan minimumon kaj pli alta formante kurzo malalta. Pli malalta malalta ne estas lokita ĉe la nivelo de oversold, sed ie inter 30 kaj 50.

Negativa renversigon estas kontraŭa al la pozitiva. RSI formas pli altan alta, sed la kurso formas malaltan alta. Denove, pli alta, tipe lokita ĵus sub la nivelo ĉe perekuplennosti 50-70.

identigilon tendencon

La indikilo de la relativa forto emas varii de 40 al 90 dum taŭro merkato (uptrend) kun la 40-50 niveloj, funkciante kiel subteno. Ĉi tiuj rangoj povas varii dependante de RSI parametroj tendencon forto kaj fluktuado de la suba valoraĵo.

Aliflanke, la lumo etendiĝas de 10 ĝis 60 je bajista merkato (malsupren tendenco) kun niveloj 50-60 kiel rezisto.

malsukceso Swings

Malsukceso svingo, laŭ la aŭtoro, estas forta indiko de tuja renversigon. Ĝi estas signalo, kiu nutras la RSI-indikilo. La priskribo de lia sekva. Malsukcesis balanciloj ne dependas de la kurso. Alivorte, ili enfokusigi ekskluzive sur la RSI signaloj kaj ignori la koncepto de diverĝoj. Bovine fiasko svingo formis kiam RSI falas sub 30 (pereprodannost) leviĝas super 30, ĝi reduktas al la 30, kaj poste rompas la antaŭa maksimumo. La celo estas atingi pereprodannosti niveloj kaj poste pli altan minimuma nivelo pereprodannosti supre.

Urso fiasko svingo generita kiam la indekso estas super 70 movoj reduktita, resaltoj, ĝi ne atingas la 70 kaj poste rompas la antaŭan minimumon. La celo estas perekuplennosti nivelo, kaj poste - pli malaltan maksimuman niveloj perekuplennosti sube.

La kurso estas grava indikilo

Universala tordmomanto oscilo RSI indikilo - efikeco, tempo-elprovita. Malgraŭ la fluktuado de la merkatoj, la RSI restas kiel grava hodiaŭ kiel ĝi estis en la tempo Wilder. Sed tempo faris iujn ĝustigas. Kvankam Wilder konsiderita overbought kondiĉo por la inversio, ĝi similas ke ĝi povas esti signo de forto. Al bajista diverĝo ankoraŭ donas bonan signalojn, sed komercistoj devus esti zorgema dum fortaj tendencoj, kiam ĝi estas normala. Malgraŭ tio, ke la koncepto de pozitiva kaj negativa inversigoj iom subfosas la interpreto de Wilder, ŝia logiko havas sencon kaj Wilder mem verŝajne ne rifuzas pagi pli da atento al prezo ago. Pozitivaj kaj negativaj inversigoj metis prezon tendencon al la ekstera rando kaj la indekso - en la dua, kiel devas esti. Bajista kaj alcista diverĝo preferas RSI-indikilo. Kiel uzi tiujn ilojn - dependas de la komercisto.

La RSI estas universala rimedo de determini la forton de tendenco, trovu la turnante punktoj aŭ rompi subtenon kaj reziston linioj. Kvankam ĝia valoro estas facile diveni, rigardante la lastaj 14 kandeloj, utiligante la RSI mapis kurson por aldoni stabilecon kaj fidon al la komerco. Kvanta takso de la kurso de forto, lia traduko en interpretebla nombroj permesos pli efika komercanta decidojn kaj eviti spekulado kaj subjektiva legoj.